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游戏迷怎样于市场中基于海龟交易法则实现波段操作

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发表于 2019-8-5 01:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

小孙我自己很久之前就对证券市场很有热情,从大学开始,就不断地在理论实践两方面逐渐加深对于金融市场的理解,最近发现一个叫QR量化社区的平台,也给了自己很多灵感。经历了最近的市场波动,突然来了动力,在此就分享一篇自己最近学习的体会和经验。


证券市场扑朔迷离,无论是相同的还是不同市场状态下,交易的分析手段上都是有共同点的,任何人也都可以参与市场。这里小编我就给大家介绍一下游戏迷应对 的市场的独门绝技 - 海龟交易法则。


小编我先讲一下游戏迷是什么样的一种定义:


游戏迷在大众的认知里,一般是一个负面的形象,每天沉迷游戏不知进取,对其他事情不管不问,也成为了人们对于游戏迷批判最多的理由。然而最近几年由于电子竞技的兴起,越来越多的职业玩家受到关注,当然在不耽误其他事情的基础上,游戏迷的身份,也逐渐也被挂上聪敏、头脑敏捷的褒义形象。同样的,金融市场交易的这个职业游戏中,可能不需要靓丽的名牌大学或者身份的头衔,但是需要反应敏捷、操作迅速的玩家,能在变幻莫测的市场中找到自己的分析和操作手法,因此游戏打得好的玩家,若参与之后,也很可能在金融市场交易中,有他们一定的优势。


我发现只要细心,还是可以找到不少值得借鉴的学习素材,比如像宽客相对论中强调过的,无论是何种市场参与者,在不同的市场环境中生存下去并稳定赚钱,才是最关键的。比如这里要讲到的 的市场。


根据截至到 收盘时的数据可知,上证指数当日开盘3058.8,最高3087.0,最低3041.95,收盘于3043.03, 收盘价相较于前一天变动-1.97%;沪深300当日开盘3776.44,最高3807.18,最低3741.61波段选股王,收盘于3742.83,收盘价相较于前一天变动-2.37%;上证50当日开盘2757.81,最高2765.84,最低2717.29,收盘于2718.18,收盘价相较于前一天变动-2.76%。


定义


海龟交易法则是有名的一种公开交易系统,其覆盖了交易过程中的各个不同的方面。海龟交易的核心主要有以下几个方面:


市场和品种选择


海龟们都是期货交易者,海龟们只选择有一定交易量流动性高的市场。


头寸规模


海龟交易法则根据一个市场的绝对波动幅度来调整头寸规模,也就是将头寸的绝对波动幅度进行了标准化。比如说,投资标的的价值波动性较强时,可以减少持有量,与其相反,当它的价值波动性较弱时候,可以增加持有量。总而言之,市场的波动性与头寸规模可以相互抵消。


海龟用一个被称为N的概念来表示某个市场根本的波动性,它表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围,它同时也涵盖了开盘价的缺口。说白了这个所谓的N,就是我们十分熟悉的ATR指标。


计算公式与应用


TR=Max(H-L,H-PDC,PDC-L)


其中:


TR=真实波幅


H=当日最高价


L=当日最低价


PDC=前一日收盘价


N(即ATR)的计算公式如下(说白了就是前面计算所得TR的20日移动平均):


N=(19PDN+TR)/20


其中:


PDN=前一日N值


TR=当日的真实波动幅度


绝对波动幅度=N合约每一点所代表的价值


最后,海龟基于我们所称的单位(Units)建仓。使1N代表帐户净值的1%。 波幅调整后的头寸单位为:头寸规模单位=账户的1%/市场的绝对波动幅度


入市


海龟的入市规则有两个系统,交易者能够根据自己的意愿决定将净值配置到不同的系统上。


系统一:以20日突破为基础的短线系统


突破定义为超过前20日的最高价或者最低价


系统二:以55日突破为基础的长线系统


只要有一个信号显示价格超过了前55日的最高价和最低价,就建立头寸。


追踪


海龟交易系统不是一有突破信号就全仓介入,而是根据最新市场价格变化进行逐步建仓。


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 楼主| 发表于 2019-8-5 01:48:39 | 显示全部楼层

海龟在价格突破时只建立一个单位的头寸,在建立头寸后根据前面指令的实际成交价为基础以每突破0.5N的间隔进行加仓。


止损标准


海龟以头寸风险为基础设置止损,任何一笔交易不能出现2%以上的风险,因为价格波动1N表示1%的账户净值,容许风险为2%的最大止损就是价格波动2N,为了保证全部头寸的风险最小,如果另外增加了单位,前面单位的止损需提高0.5N


离市


对于大多数交易员,海龟离市规则是系统法则中唯一最难的部分。等待10或20新低出现通常意味着眼睁睁瞅着20%,40%甚至100%的利润化为泡影。


海龟交易法则对于系统一系统二有着不同的离市标准:


系统一:对于多头头寸的离市标准为10日最低价波段选股王,对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破,头寸中所有单位都会退出


系统二:对于多头头寸的离市标准为20日最低价,对于空头头寸为20日最高价,如果价格波动与头寸背离至20日突破,头寸中所有单位都会退出


海龟入市时一般不会设置离市止损价,然而会在当天紧盯价格,一旦价格穿过离市突破价,就开始下离市指令。


下面还要简单来了解一下波段操作,相信结合了上述海龟交易法则之后,实际操作便不是一个难题了。


波段操作是指投资二级证券市场的人在价位高时卖出证券,在低位时买入证券的投资方法。波段操作是针对大多数市场中资产价格波段性运行特征的有效操作方法,波段操作虽然不是赚钱最多的方式,但始终是一种成功率比较高的操作方法。这种灵活应变的方式还可以较为有效地回避市场风险,保存资金实力和培养市场、盘面感觉。


综上所述,在 的市场中或大多市场环境中使用海龟交易法则,已证明被相当数量有经验的人所使用。然而纸上得来终觉浅,如果不亲自尝试,那也很难领悟到这个指标的真谛。当然,海龟交易法则只是分析中的一种方法,结合考虑更多指标与操作方法,同时从各类优质资源中系统地学习交易知识,例如学习QR量化投资社区的内容,才能够使操盘过程更加完备。

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