请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

量化投资交易怎么炒股?量化对冲基金数字货币如何分析

[复制链接]
查看259 | 回复7 | 2019-12-19 16:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 美丽的桦林 于 2019-12-26 18:09 编辑

  量化投资和传统投资有什么区别?量化对冲基金是什么意思,量化分析怎么做?给大家做个全面的量化分析

  量化对冲基金其实是“量化”和“对冲”的结合。在实际应用中,由于对冲基金往往采用量化模型进行投资决策,两者经常交替使用,但量化基金不完全等同于对冲基金。

  量化是指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型。定性投资和定量投资的具体做法有些差异。定性投资更多地依靠经验和感觉判断,定量投资更多依靠模型判断。
回复

使用道具 举报

做错事的人 | 2019-12-19 16:45:49 | 显示全部楼层
  传统的股票投资主要有价值投资和趋势投资,价值投资是看基本面的,而趋势投资研究的是技术面。与传统的投资方法不同,数量化投资不是以个人判断来管理资产,而是将投资专家的思想、经验和直觉反映在量化模型中,利用电脑帮助人脑处理大量信息,并进行投资决策。

  对传统主动型投资人而言,决策广度的有限性,体现在跟踪股票数量上的限制,以及决策时思考变量上的限制;量化投资具有更大的投资视角和广度,能够快速高效地在全市场范围内进行海量信息处理和挖掘。当然,传统的主动投资方法在决策深度上是有优势的,所以,做更加深入的基本面研究,以弥补决策广度的不足是决定成败的关键。但是,随着市场信息传递速度的加快,众多分析师对基本面数据的不断挖掘、更加深入的分析似乎越来越难以弥补决策广度的不足。同时,传统投资的管理者本身情绪难免受到周边环境的影响,常常会做出一些偏离自己判断的交易行为,而量化投资客观性、纪律性较强,按照严格的策略规则理性投资,能有效克服投资过程中的随意性和情绪化行为。

  量化投资方法可以广泛应用在整个投资流程中,从自上而下的资产配置、行业配置、风格配置,到自下而上的数量化选股等。

  量化投资并不是传统投资方式的对立者,90%的模型是基于基本面因素,同时考虑技术因素。因此,它也不是技术分析,而是基于对市场深入理解形成的合乎逻辑的投资方法。
回复

使用道具 举报

riya520 | 2019-12-19 16:47:20 | 显示全部楼层
怎么量化炒股?新手如何量化炒股详解
回复

使用道具 举报

ken607101 | 2019-12-19 16:48:47 | 显示全部楼层
  近两年量化之风传遍金融界,那要怎么量化炒股呢?如何量化炒股可以在市场上获得盈利?【量化炒股是和任何技术都不同的炒股体系】对于我们量化炒股来说,市场涨跌都可以应对。有人说,我们量化炒股是涨了也对,跌了也对,都有理由。一般说这些话的就是新人了,完全看不懂量化炒股的。实际上也对,我们就是涨了也对,跌了也对。

  比如,在这里这种重要变盘时期内,市场存在向上或者向下变盘。我们必须要做好两手准备。如果市场向上变盘,那么出现什么信号我们需要买入,不踏空。就好比这一波行情,我们2月11号正式入场,就是突破后买入。同时,如果市场调整达到什么条件后我们可以抄底,这是我们需要提前计算好的

  量化炒股和其他技术的不同,很关键的一点就是在这个地方。我们是对市场后期所有的变化给出应对措施。而传统技术是赌一个方向。

  2014年有日线顶部结构,但市场后来起来牛市,我们并没有错过牛市,我们在市场打破顶部结构后重仓入场了。2015年有日线顶部结构,市场开始了第一波股灾,我们也没有被套住。因为市场并未打破结构。

  所以,对于我们量化炒股来说,涨跌皆可,因为我们有应对策略。这一点,是新人最难理解的地方,也是需要花费大量时间先解决的理念问题
回复

使用道具 举报

若如初 | 2019-12-19 16:49:49 | 显示全部楼层
什么是量化交易?
回复

使用道具 举报

翔于天际 | 2019-12-19 16:50:27 | 显示全部楼层
  价值投资和趋势投资(技术分析)是引领过去一个世纪的投资方法,随着计算机技术的发展,通过已有的投资方法融合先进的计算机技术,也就产生了量化交易投资这个新物种。

  简单来说,量化投资就是借助计算机技术和采用数学模型去实现投资策略的过程。因此,它也被称为自动化交易,其核心是用先进的数学模型替代人为的主观判断。

  从策略优化的角度而言,量化交易也可以从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件,并制定其为投资策略,再用海量模型验证并固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资操作,从而获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

  通俗来说,量化交易的两个必要步骤是:

  1、制定好量化交易的数学模型或者说交易触发条件;

  2、严格按照数学模型或交易条件,由程序自动执行买入和卖出的操作。

  量化交易的优势

  与我们自己查看行情,作出判断,然后再做出交易的手动操作相比,量化交易可以被称作是一种“黑科技”了。

  一方面,量化交易极大地减少了投资者情绪波动的影响,有效避免投资者在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

  我们常说,优秀的投资行为往往是反人性的,需要战胜“贪婪”和“恐惧”这两个人性的弱点。

  而由模型和程序做决策的量化交易,能够很好的做到这一点,无条件地执行预先制定的指标,当符合条件时不带感情色彩地买入或者卖出,让投资行为有更强的纪律性。

  另一方面,程序自动操作比人工操作更准确,更及时,也更高效,因此也更能够抓住稍纵即逝的投资机会。

  相对于股市,币市虽然交易深度不如股市,但其7*24小时不间断的行情,且不同的交易平台众多,对于量化投资而言有着更多的套利操作机会。
回复

使用道具 举报

riya520 | 2019-12-19 16:50:55 | 显示全部楼层
数字货币量化投资的操作方式是什么?
回复

使用道具 举报

翔于天际 | 2019-12-19 16:51:11 | 显示全部楼层
  数字货币量化交易的操作,按风险程度可以大致分为无风险套利和趋势套利两大类型。

  无风险套利的操作风险较低但收益也有限,并且随着竞争的加剧,获利难度在不断地增加。

  在不同交易所之间利用价差搬砖、流通性比较好的代币进行三角套利、在盘口价差较大时进行盘口套利、期货对冲套利等等,都可以被划分为无风险套利。

  由于量化竞争越来越大,现在的无风险套利的空间已经越来越小,需要很高频的交易才能实现较好的收益。如因利润过低而无法覆盖量化交易本身的费用和成本的话,也是有可能造成投资亏损的。

  另一种类型是有风险存在的趋势套利策略。

  它需要一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势变化,然后进行买入和卖出的操作。这对于量化策略本身的要求相对较高,属于量化策略中的高难度玩法,在承担风险的同时,也有机会博取更高的收益,但这类趋势套利策略无法保证每次操作都是正确和盈利的,如果能做到大概率的正确,就已经是可行的交易策略了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则