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macd指标详解_为什么MACD金叉死叉有时会不准

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发表于 2019-11-27 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 耿涵肆 于 2019-11-28 17:08 编辑

1. 为什么MACD有的时候会不准?

       在学习了乔博士的《量化技术指标分析入门》之后,我用系统科学的分析过MACD,用MACD去做上证指数,应该还是挺准的,可是为什么很多朋友在实际的应用中会发现不准呢?

       先来说说MACD指标在什么时候是准的?

       桥水基金的达里奥曾经在他的这个畅销书叫《原则》中说过,大概要有15个左右 相关性较差,就是互不相关的品种才能组成一个比较好的投资组合,所以乔博士测试了一些涨跌不是很相关的品种来检验一下!

      我们找了一些期货的品种,有金属、煤炭、化工产品、农产品,显然它们的涨跌是不会像股票那么高度相关的。

      最终测试下来,颜色最深的这根线就是各个品种的这个收益曲线合成的一个总的曲线,我们可以看这个曲线还是不错的,从多品种角度来论证了MACD,其实它还是准的是有效的(见下图)

macd多品种.png
(图-1)

当我们用多品种长周期做测试时,我们发现MACD是一个有效的指标
      
MACD指标用在较少或单一品种上,并且测试周期较短时,我们发现MACD是不准的(见图-2)


macd单品种.png
(图-2)

      由此可见,造成MACD不准最主要的原因可能就是样本数太少,而样本数又分两种,一种是交易的品种,另一种是交易的周期,最后对应的就是交易的次数。

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 楼主| 发表于 2019-11-28 17:07:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 耿涵肆 于 2019-11-28 17:09 编辑

2. 小数法则和大数定律

      这个怎么理解呢?就好比你已经交易很多年,那么你交易的次数就会很多,但如果你只交易一年,可是这一年有好几个品种,那你交易的次数也会变多,交易次数越多,这个样本数就会越多,样本数越多的好处,就是这个概率分布会更均匀。 所以散户最容易犯的错误点就是:未经过大样本历史回测的量化方法是小数法则的错误判断。

      所谓小数法则:即大多数人在判断不确定事件发生的概率时,往往会违背概率理论中的大数定律,而不由自主地使用“小数定律”,即滥用“典型事件”,忘记“基本概率”。

      而我们要追求的是大数定律定义:通俗地说,这个定理就是,在试验不变的条件下,重复试验多次,随机事件的频率近似于它的概率。 在乔博士的《量化技术指标分析入门》课程中,明确讲解过这个概念,所谓“量化”,其实就是做一个概率,说到概率就一定会说到概率分布,想要证明一个观点或者一个指标是不是“准”,就一定要有海量或者足够大的样本数,这样才能保证结果的可靠性。

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 楼主| 发表于 2019-11-28 17:08:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 耿涵肆 于 2019-11-28 17:09 编辑

3.量化分析就一定准确吗?

      很多小伙伴一定会有这样的疑问,量化分析就一定准吗?其实“准”或“不准”这个词呢,它本身就是不是一个很准的词!因为我们做交易投资是为了赚钱,我们核心是为了赚钱为了盈利。 这个盈利又会衍生出两个值,就是盈利率和胜率!你说它很准,但这个盈利很少,那就没意思!如果你觉得这看上去不准,但它最终盈利很多,那也有用! 然后这个胜率到底又该如何理解?macd的胜率到底怎么样

      想要知道这些其实也很简单,添加微信号:QMACD3,回复关键字“量化分析”,更多关于量化分析的干货等你来拿!
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